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什么是平均真实范围-ATR?如何计算ATR

作者:炒股小天才发布时间:2020-04-02 14:49:29分类: 股市新闻 阅读次数:条浏览

  内容摘要:本文是由炒股小天才攥写,主要内容是什么是平均真实范围-ATR?如何计算ATR 什么是平均真实范围-ATR? 平均真实区间(ATR)是一种技术分析指标,通过分解该时期资产价格的整个范围来衡量市场波动。具体而言,ATR是市场技术员J. Welles Wilder Jr.在其著作技术交易系统 ...

  什么是平均真实范围-ATR?

  平均真实区间(ATR)是一种技术分析指标,通过分解该时期资产价格的整个范围来衡量市场波动。具体而言,ATR是市场技术员J. Welles Wilder Jr.在其著作“技术交易系统中的新概念”中引入的波动性度量。

  真实范围指示器应取以下最大值:电流高减去电流低;当前高点的绝对值减去前一个收盘价;和当前低点的绝对值减去前一个收盘价。然后,平均真实范围是真实范围的移动平均值,通常使用14天。

  TradingView。

  重要要点

  平均真实范围(ATR)是衡量市场波动的技术指标。

  它通常来自一系列真实范围指标的14天移动平均线。

  它最初是为商品市场开发的,但此后已应用于所有类型的证券。

  用平均真实范围计算波动​​率

  ATR的公式是

  计算ATR的第一步是为证券找到一系列真实的范围值。给定交易日的资产价格范围只是其高价减去其低价。同时,真实范围更广,被定义为:

  \ begin {aligned}&TR = \ text {Max} [(H \-\ L),\ text {Abs}(H \-\ C_P),\ text {Abs}(L \-\ C_P)] \\&ATR = \ bigg(\ frac1n \ bigg)\ sum \ limits ^ {{n}} _ {(i = 1)} TR_i \\&\ textbf {其中:} \\&TR_i = \ text {一个特定的真实范围} \ \&n = \ text {使用的时间段} \ end {aligned}​Ť [R=最大 [ (ħ - L ),ABS(^ h - CP),ABS(大号 - CP)]甲Ť ř=(ñ1)(我= 1 )∑(Ñ )Ť [R我哪里:Ť [R我=特定的真实范围ñ=所用的时间段

  如何计算ATR

  交易者可以使用比14天更短的时间来生成更多交易信号,而更长的时间则更有可能生成更少的交易信号。例如,假设一个短期交易者仅希望分析五个交易日内的股票波动性。因此,交易者可以计算五天的ATR。假设历史价格数据按时间倒序排列,则交易者找到当前高价的绝对值减去当前低位的最大值,当前高价的绝对值减去前一个收盘价和当前低价的绝对值的最大值。前一个收盘价。这些真实范围的计算是针对最近五个交易日进行的,然后取平均值以计算五天ATR的第一个值。

  平均真实范围告诉您什么?

  Wilder最初开发的是商品的平均真实范围(ATR),但该指标也可以用于股票和指数。简而言之,波动性较高的股票具有较高的ATR,而波动性较低的股票具有较低的ATR。市场技术人员可以使用ATR进出交易,它是添加到交易系统中的有用工具。它的创建是为了使交易者可以通过简单的计算来更准确地衡量资产的每日波动性。该指标未指示价格方向;相反,它主要用于衡量由缺口引起的波动并限制上下波动。ATR的计算非常简单,只需要历史价格数据即可。

  ATR的使用通常用作退出方法,无论如何做出进入决定,都可以应用该方法。一种流行的技术称为“枝形吊灯出口”,由查克·勒博(Chuck LeBeau)开发。吊灯出口 在您进入交易以来达到的最高库存量下方放置一个  追踪止损。最高高位和止损位之间的距离定义为ATR的数倍。例如,我们可以从进入交易以来的最高价中减去ATR值的三倍。

  平均真实交易区间还可以使交易者了解在衍生品市场进行多少规模的交易。可以使用ATR方法来确定头寸规模,从而说明单个交易者自己接受风险的意愿以及基础市场的波动性。(有关如何为此目的使用ATR的详细示例,请阅读我们的文章,使用平均真实范围来确定期货交易的大小。)

  如何使用ATR的示例

  作为一个假设示例,假设五天ATR的第一值计算为1.41.第六天的真实范围为1.09.可以通过以下方式估算连续的ATR值:将之前的ATR值乘以减去的天数,然后将当前期间的真实范围添加到产品中。接下来,将总和除以选定的时间范围。例如,ATR的第二个值估计为1.35.即(1.41 *(5-1)+(1.09))/5.然后可以在整个时间段内重复此公式。

  ATR的局限性

  使用平均真实范围指标有两个主要限制。首先是ATR是一种主观衡量指标-这意味着可以接受解释。没有任何一个ATR值可以肯定地告诉您趋势是否会反转。相反,应始终将ATR读数与早期读数进行比较,以了解趋势的强弱。

  其次,ATR还仅衡量波动率,而不衡量资产价格的方向。有时,这可能会导致信号混合,尤其是在市场处于关键时刻或趋势处于转折点时。例如,在与当前趋势大相径庭之后,ATR突然增加,可能会导致一些交易者认为ATR正在确认旧趋势;但是,实际上可能并非如此

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